Самые первые дома в Сауналахти были построены уже в XVIII веке, тогда дорога из Выборга на запад проходила вдоль берега Сауналахти. В действительности же поселение разрослось на этой территории после строительства железной дороги Выборг – Риихимяки в 1870-х годах. Территория между железнодорожными путями и заливом была названа Сауналахти, а местность с северной стороны железной дороги – Ликолампи. При переписи населения 15.6.1898 г. В Сауналахти было 39 домов, в Ликолампи 32 дома. Населения в этих двух поселениях было 525 человек.
После присоединения к городу в 1933 году вся эта территория была названа Сауналахти. К пригороду официально относился также парк Монрепо, во владении которого оставались участки северной части района Сауналахти. Эти участки сдавались жителям в аренду на 50 лет.
После разработки генерального плана район Сауналахти расширялся и заселялся очень быстро. Строились новые улицы, одновременно на них проводились водопроводные и канализационные коммуникации. Этот район был популярным местом для проживания, на что повлияли отчасти близость парка Монрепо и выгодные условия аренды участков.
Благотворительное учреждение сестер милосердия (Учреждение диаконисс) было построено в Сауналахти по улице Хаминанпортинкату в 1931 году. Само учреждение сестер милосердия было основано в Финляндии в 1868 году. Его основание было желанием рода Хакман и осуществлено это желание на средства завещания этой семьи.
